Tag Archives: 期望损失

R语言Copula估计边缘分布模拟基金收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES

By tecdat12月 17, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融copula, ES, VaR, 基金, 投资组合, 收益率, 期望损失, 边缘分布, 风险价值

在这项工作中，我通过创建一个包含四只基金的模型来探索 copula，这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数。

Python风险价值计算投资组合VaR（Value at Risk ）、期望损失ES（Expected Shortfall）

By tecdat6月 16, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融ES, Expected shortfall, Value at Risk, VaR, 投资, 投资组合, 期望损失, 风险, 风险价值

Python计算获得多资产投资组合的风险度量。

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