R语言乘法GARCH模型对高频交易数据进行波动性预测 By tecdat6月 4, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融GARCH, 乘法, 交易, 波动, 波动性, 预测, 高频, 高频交易, 高频交易数据 虽然我对高频噪音中出现信号的有效性有一些怀疑，但我还是决定使用GARCH模型研究一下收益率的统计模型。与每日和较低频率的收益不同，日内高频数据有某些特殊的特点，使得使用标准的建模方法是无效的。
