多均线量化策略回测比较

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此外，使用一条、两条、三条甚至更多条均线的交易策略，也会有很不一样的结果。因此，本文使用R软件对传统的均线交叉策略进行了改进，测试了不同的止损策略，尽可能实现了收益的最大化。

策略说明

买入条件:

多头排列  ma30＜ma20 AND close＞open AND close＞ma5

本策略用R软件对比了不同的清仓信号、止损信号组合的回测效果。对于选股方面并不做太多对比，有兴趣的小伙伴可以自行尝试R软件更换选股操作。

卖出条件分别测试

卖出是close＜ma5，

卖出是close＜ma10，

卖出是close＜ma20，

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隐马尔科夫模型hmm在股市中的应用

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查看前6条数据

head(data)
Time Open High  Low Close   MA5  MA10  MA20  MA30  X
 1  2014/07/30 5.72 5.77 5.68  5.74 5.652 5.645 5.776 5.657 NA
 2  2014/07/31 5.75 5.78 5.72  5.77 5.716 5.648 5.768 5.675 NA
 3  2014/08/01 5.76 5.76 5.64  5.67 5.726 5.640 5.754 5.687 NA
 4  2014/08/04 5.65 5.73 5.63  5.72 5.726 5.655 5.748 5.702 NA
 5  2014/08/05 5.73 5.82 5.72  5.82 5.744 5.680 5.739 5.718 NA
 6  2014/08/06 5.82 5.85 5.75  5.82 5.760 5.706 5.739 5.735 NA

带指标的蜡烛图

移动平均均线图

Value op      cash amount    asset    diff
 2014-07-30  5.74  B      3.46  17421 100000.0    0.00
 2014-07-31  5.77  S 100522.63      0 100522.6  522.63
 2014-08-01  5.67  B      4.87  17728 100522.6    0.00
 2014-08-05  5.82  S 103181.83      0 103181.8 2659.20
 2014-08-08  5.73  B      1.72  18007 103181.8    0.00
 2014-08-11  5.84  S 105162.60      0 105162.6 1980.77
盈利的交易
Value op      cash amount    asset    diff
 2014-07-30  5.74  B      3.46  17421 100000.0    0.00
 2014-07-31  5.77  S 100522.63      0 100522.6  522.63
 2014-08-01  5.67  B      4.87  17728 100522.6    0.00
 2014-08-05  5.82  S 103181.83      0 103181.8 2659.20
 2014-08-08  5.73  B      1.72  18007 103181.8    0.00
 2014-08-11  5.84  S 105162.60      0 105162.6 1980.77
亏损的交易
Value op      cash amount    asset     diff
 2014-11-10  7.39  B      5.99  16776 123980.6     0.00
 2014-11-17  7.06  S 118444.55      0 118444.6 -5536.08
 2014-12-05  7.46  B      1.93  15898 118601.0     0.00
 2014-12-11  7.25  S 115262.43      0 115262.4 -3338.58
 2014-12-16  7.11  B      2.22  16211 115262.4     0.00
 2014-12-24  6.92  S 112182.34      0 112182.3 -3080.09

股价+现金流量

现金流量画图

plan1的盈利区间

plan 2卖出是close＜ma10跑一次，

查看每笔交易

查看每笔交易
Value op      cash amount    asset    diff
 2014-07-30  5.74  B      3.46  17421 100000.0    0.00
 2014-08-05  5.82  S 101393.68      0 101393.7 1393.68
 2014-08-08  5.73  B      1.33  17695 101393.7    0.00
 2014-08-11  5.84  S 103340.13      0 103340.1 1946.45
 2014-08-26  6.12  B      3.93  16885 103340.1    0.00
 2014-08-27  6.25  S 105535.18      0 105535.2 2195.05
盈利的交易
Value op      cash amount    asset    diff
 2014-07-30  5.74  B      3.46  17421 100000.0    0.00
 2014-08-05  5.82  S 101393.68      0 101393.7 1393.68
 2014-08-08  5.73  B      1.33  17695 101393.7    0.00
 2014-08-11  5.84  S 103340.13      0 103340.1 1946.45
 2014-08-26  6.12  B      3.93  16885 103340.1    0.00
 2014-08-27  6.25  S 105535.18      0 105535.2 2195.05
亏损的交易
Value op      cash amount    asset      diff
 2014-11-07  7.45  B      5.36  16207 120747.5      0.00
 2014-11-20  7.19  S 116533.69      0 116533.7  -4213.82
 2014-12-05  7.46  B      3.14  16468 122854.4      0.00
 2015-01-06  6.64  S 109350.66      0 109350.7 -13503.76
 2015-04-15 13.58  B      7.95   9514 129208.1      0.00
 2015-04-21 13.46  S 128066.39      0 128066.4  -1141.68

股价+现金流量

现金流量画图

选择滑动平均指标画图

plan 3卖出是close＜ma20跑一次，

交易记录

查看每笔交易

Value op      cash amount    asset    diff
 2014-07-30  5.74  B      3.46  17421 100000.0     0.0
 2014-08-19  6.34  S 110452.60      0 110452.6 10452.6
 2014-09-10  6.82  S 110452.60      0 110452.6     0.0
 2014-09-12  6.95  S 110452.60      0 110452.6     0.0
 2014-09-15  6.91  S 110452.60      0 110452.6     0.0
 2014-09-16  6.60  S 110452.60      0 110452.6     0.0
盈利的交易

Value op      cash amount    asset     diff
 2014-07-30  5.74  B      3.46  17421 100000.0     0.00
 2014-08-19  6.34  S 110452.60      0 110452.6 10452.60
 2014-11-03  7.49  B      5.06  14746 110452.6     0.00
 2014-11-06  7.58  S 111779.74      0 111779.7  1327.14
 2014-11-07  7.45  B      7.39  15003 111779.7     0.00
 2014-11-21  7.58  S 113730.13      0 113730.1  1950.39
亏损的交易

Value op      cash amount     asset      diff
 2014-12-08  7.32  B      5.90  15817 115786.34      0.00
 2015-01-08  6.85  S 108352.35      0 108352.35  -7433.99
 2015-01-09  6.75  B      1.35  16052 108352.35      0.00
 2015-01-16  6.68  S 107228.71      0 107228.71  -1123.64
 2015-06-15 26.75  B     10.13   4782 127928.63      0.00
 2015-07-21 17.23  S  82403.99      0  82403.99 -45524.64

现金流量画图

选择滑动平均指标画图

对比组合的策略收益，可以看到使用跌幅止损的策略具有最高的策略收益，且最大回撤控制得也比较好；使用概率止损的策略虽然收益较少，但波动率较低，且最大回撤减少了近一半。

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关于作者

Kaizong Ye是拓端研究室（TRL）的研究员。在此对他对本文所作的贡献表示诚挚感谢，他在上海财经大学完成了统计学专业的硕士学位，专注人工智能领域。擅长Python.Matlab仿真、视觉处理、神经网络、数据分析。

本文借鉴了作者最近为《R语言数据分析挖掘必知必会 》课堂做的准备。