R语言ARMA GARCH COPULA模型拟合股票收益率时间序列和模拟可视化
WeChat Tencent QQ email print 由Kaizong Ye,Liao Bao撰写 &n
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本文显示了如何基于潜在的ARMA-GARCH过程(当然也涉及更广泛意义上的QRM)来拟合和预测风险价值(VaR)。
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