ARIMA-ETS-LightGBM集成及随机森林在信用卡AMT关联、汇率波动与贷款违约预测中的跨模型协同应用实践
WeChat Tencent QQ email print 由YuChen Bian，ZhiXiang Wan
Tag Archives: 汇率
阈值向量误差修正模型TVECM对汇率金融时间序列数据分析|附数据代码
在全球金融市场中，汇率作为连接不同国家货币价值的桥梁，其动态变化对全球经济活动、贸易和投资具有深远影响。
R语言汇率、股价指数与GARCH模型分析：格兰杰因果检验、脉冲响应与预测可视化
汇率和股价指数之间的联系是许多经济学家和投资者关注的重要议题。
Python随机波动性SV模型：贝叶斯推断马尔可夫链蒙特卡洛MCMC分析英镑/美元汇率时间序列数据
WeChat Tencent QQ email print 由Kaizong Ye，Sherry Deng撰写
Python随机森林、线性回归对COVID-19疫情、汇率数据预测死亡率、病例数、失业率影响可视化
自2019年12月以来，传染性冠状病毒疾病2019（COVID-19）迅速席卷全球，并在短短几个月内达到了大流行状态。
R语言单位根、协整关系Granger因果检验、RESET分析汇率在岸和离岸数据时间序列
单位根的随机性趋势与协整关系对实证分析中时间序列的影响是不容小觑的。
R语言中的Nelson-Siegel模型在汇率预测的应用
这篇文章的目的是指导读者逐步使用R编程语言实现Nelson-Siegel模型的步骤。
