R语言ARMA GARCH COPULA模型拟合股票收益率时间序列和模拟可视化
WeChat Tencent QQ email print 由Kaizong Ye,Liao Bao撰写 &n
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在这个文章中,我们演示了copula GARCH方法(一般情况下)。
和宏观经济数据不同,金融市场上多为高频数据,比如股票收益率序列。
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