R语言基于ARMA-GARCH过程的VaR拟合和预测

R语言基于ARMA-GARCH过程的VaR拟合和预测

由Kaizong Ye,Coin Ge撰写

在本文中我们考虑具有t分布的ARMA(1,1)-GARCH(1,1)过程

模拟数据

我们考虑具有t的ARMA(1,1)-GARCH(1,1)过程

将ARMA-GARCH模型拟合到(模拟的)数据


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拟合一个ARMA-GARCH过程。

计算VaR时间序列

计算风险价值估计值。请注意,我们也可以在这里使用基于GPD的估计器。

通过随机性检查进行后测

我们来回溯一下VaR估计值。

基于拟合模型预测VaR

现在预测风险价值。

模拟(X)的未来轨迹并计算相应的VaR

模拟路径,估算每个模拟路径的VaR(注意,quantile()这里不能使用,所以我们必须手动构建VaR)。


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关于作者

Kaizong Ye拓端研究室(TRL)的研究员。

本文借鉴了作者最近为《R语言数据分析挖掘必知必会 》课堂做的准备。

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