GARCH（1,1），MA以及历史模拟法的VaR比较 By tecdat7月 31, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融GARCH, MA, VaR, 历史模拟法, 风险, 风险价值 风险价值（VaR）及其所有相关问题仍然是风险管理中的主要模型。
