R语言预测期货波动率的实现：ARCH与HAR-RV与GARCH，ARFIMA模型比较 By tecdat7月 31, 20191 comment大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融ARCH, ARCH模型, ARFIMA, GARCH, HAR, HAR-RV, HAR-RV模型, R语言, 时间序列, 期货, 模型, 波动率, 股市, 股票, 股票市场, 预测, 预测波动率 波动率是众多定价和风险模型中的关键参数，例如BS定价方法或风险价值的计算。
