R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机波动率SV模型对金融时间序列数据建模 By tecdat2月 9, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融ARMA, ETS, EWMA, GARCH, R语言, SV, 文章标签： R语言 混合时间 预测 时间序列点估计, 时间序列, 模型, 金融, 随机波动率 本文将说明单变量和多变量金融时间序列的不同模型，特别是条件均值和条件协方差矩阵、波动率的模型。
