Python用GARCH、离散随机波动率模型DSV模拟和估计股票收益时间序列与蒙特卡洛可视化 By tecdat1月 26, 2022大数据部落, 数理统计, 经济DSV, GARCH, 估计, 收益, 时间序列, 模拟, 波动率, 离散随机波动率, 股票, 蒙特卡洛, 随机波动率 这篇文章介绍了一类离散随机波动率模型。
