Tag Archives: DCC-MVGARCH

R语言改进的DCC-MGARCH：动态条件相关系数模型、BP检验分析股市数据

By tecdat6月 19, 2023R语言辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术, 金融BP检验, DCC, DCC-GARCH, DCC-MVGARCH, GARCH-DCC, 动态条件相关系数, 股市

股票市场波动性模型一直是金融领域研究的热点之一。

R语言多元动态条件相关DCC-MVGARCH、常相关CCC-MVGARCH模型进行多变量股市波动率预测

By tecdat8月 4, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融CCC, CCC-MVGARCH, DCC, DCC-MVGARCH, GARCH, MVGARCH, 动态条件相关, 多元, 多变量, 常相关, 波动率, 股市

当从单变量波动率预测跳到多变量波动率预测时，我们需要明白，现在不仅要预测单变量波动率元素，还要预测协方差元素。

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