R语言多元动态条件相关DCC-MVGARCH、常相关CCC-MVGARCH模型进行多变量股市波动率预测 By tecdat8月 4, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融CCC, CCC-MVGARCH, DCC, DCC-MVGARCH, GARCH, MVGARCH, 动态条件相关, 多元, 多变量, 常相关, 波动率, 股市 当从单变量波动率预测跳到多变量波动率预测时，我们需要明白，现在不仅要预测单变量波动率元素，还要预测协方差元素。
