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Python随机波动性SV模型：贝叶斯推断马尔可夫链蒙特卡洛MCMC分析英镑/美元汇率时间序列数据

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WeChat Tencent QQ email print 由Kaizong Ye，Sherry Deng撰写

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By tecdat10月 8, 2023Python辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术, 金融Stochastic Volatility, SV, SVI, 时间序列, 标普500指数, 波动性, 股票, 股票价格, 随机变分推断, 随机波动, 随机波动模型

随机波动模型（Stochastic volatility models）经常被客户用来对股票价格随时间的变动性进行建模。

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