R语言风险价值：ARIMA，GARCH模型，Delta-normal法滚动估计，预测VaR（Value at Risk）和回测分析花旗公司股票时间序列数据 By tecdat12月 1, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融arima, Delta-normal, Delta-normal法, GARCH, Value at Risk, VaR, 回测, 时间序列, 滚动估计, 股票, 花旗, 风险价值 此分析的目的是构建一个过程，以在给定时变波动性的情况下正确估计风险价值。 WeChat Tenc Read More
