Matlab正态分布、历史模拟法、加权移动平均线 EWMA估计风险价值VaR和回测Backtest标准普尔指数 S&P500时间序列
此示例说明如何使用三种方法估计风险价值 (VaR) 并执行 VaR 回测分析。
Tag Archives: 历史模拟法
GARCH（1,1），MA以及历史模拟法的VaR比较
风险价值（VaR）及其所有相关问题仍然是风险管理中的主要模型。
此示例说明如何使用三种方法估计风险价值 (VaR) 并执行 VaR 回测分析。
风险价值（VaR）及其所有相关问题仍然是风险管理中的主要模型。
