Tag Archives: 动态条件相关系数

R语言改进的DCC-MGARCH：动态条件相关系数模型、BP检验分析股市数据

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股票市场波动性模型一直是金融领域研究的热点之一。

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By tecdat3月 25, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融DCC, DCC-GARCH, GARCH, 动态条件相关系数, 多元, 多元GARCH, 多变量, 收益率, 时间序列, 波动率, 股票, 股票收益率, 金融, 预测

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