R语言改进的DCC-MGARCH：动态条件相关系数模型、BP检验分析股市数据 By tecdat6月 19, 2023R语言辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术, 金融BP检验, DCC, DCC-GARCH, DCC-MVGARCH, GARCH-DCC, 动态条件相关系数, 股市 股票市场波动性模型一直是金融领域研究的热点之一。
R语言单变量和多变量（多元）动态条件相关系数DCC-GARCH模型分析股票收益率金融时间序列数据波动率 By tecdat3月 25, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融DCC, DCC-GARCH, GARCH, 动态条件相关系数, 多元, 多元GARCH, 多变量, 收益率, 时间序列, 波动率, 股票, 股票收益率, 金融, 预测 当您处理金融时间序列时，我们通常可以获得相对高频的观察结果。
