Tag Archives: 期货

python用回归、arima、随机森林、GARCH模型分析国债期货波动性、收益率、价格预测

By tecdat1月 4, 2023Python代做辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 经济, 计算机科学CS代做辅导, 计算机科学与技术, 金融arima, GARCH, 回归, 国债, 收益率, 期货, 波动性, 随机森林, 预测

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R语言预测期货波动率的实现：ARCH与HAR-RV与GARCH，ARFIMA模型比较

By tecdat7月 31, 20191 comment大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融ARCH, ARCH模型, ARFIMA, GARCH, HAR, HAR-RV, HAR-RV模型, R语言, 时间序列, 期货, 模型, 波动率, 股市, 股票, 股票市场, 预测, 预测波动率

波动率是众多定价和风险模型中的关键参数，例如BS定价方法或风险价值的计算。

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