Python深度强化学习对冲策略：衍生品投资组合套期保值Black-Scholes、Heston模型分析
本文提出了一个在存在交易成本、市场冲击、流动性约束或风险限制等市场摩擦的情况下，使用现代深度强化学习方法对衍生品投资组合进行套期保值的框架。
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