R语言基于ARMA-GARCH过程的VaR拟合和预测
本文显示了如何基于潜在的ARMA-GARCH模型(当然也涉及更广泛意义上的QRM)来拟合和预测风险价值(VaR)。
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风险价值是衡量与投资组合相关的风险水平的统计方法。
多元Copula GARCH 模型时间序列预测
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