R语言使用ARIMA模型预测股票收益
“预测非常困难，特别是关于未来”。-丹麦物理学家尼尔斯·波尔（Neils Bohr）
Category Archives: 金融
spss modeler用决策树神经网络预测ST的股票
之前在某社区中看到一篇帖子《一张价值几十万个跌停的统计表》，主要是预测即将被ST的股票，虽然有些标题党，但是还有有一些参考价值的。
R语言基于ARMA-GARCH过程的VaR拟合和预测
本文显示了如何基于潜在的ARMA-GARCH过程（当然也涉及更广泛意义上的QRM）来拟合和预测风险价值（VaR）。
R语言多元Copula GARCH 模型时间序列预测
和宏观经济数据不同，金融市场上多为高频数据，比如股票收益率序列。
用机器学习识别不断变化的股市状况—隐马尔可夫模型(HMM)的应用
了解不同的股市状况，改变交易策略，对股市收益有很大的影响。
数据风控的探索实践:机器学习识别欺诈
在信息爆炸时代，“信用”已成为越来越重要的无形财产。
多均线量化策略回测比较
多均线量化策略回测比较
抓取问财财经搜索网页股票数据
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