马尔可夫链 | 拓端数据科技 / Welcome to tecdat

R语言使用Metropolis-Hastings采样算法自适应贝叶斯估计与可视化

如果您可以写出模型的似然函数，则 Metropolis-Hastings算法可以负责其余部分（即MCMC ）。

本示例说明如何创建并可视化Markov链模型的结构和演化。

为了帮助客户正确使用POT模型，本指南包含有关使用此模型的实用示例。本文快速介绍了极值理论（EVT）、一些基本示例，最后则通过案例对河流的极值进行了具体的统计分析。

波动率是一个重要的概念，在金融和交易中有许多应用。这是期权定价的基础。波动率还使您可以确定资产分配并计算投资组合的风险价值（VaR）。甚至波动率本身也是一种金融工具，例如CBOE的VIX波动率指数。但是，与证券价格或利率不同，波动不能直接观察到。

在这篇文章中，我们看看什么是渠道归因，以及它如何与马尔可夫链的概念联系起来。

R语言使用马尔可夫链Markov Chain, MC来模拟抵押违约

这只是众多算法之一。这个术语代表“马尔可夫链蒙特卡洛”，因为它是一种使用“马尔可夫链”（我们将在后面讨论）的“蒙特卡罗”（即随机）方法。