R语言多元Copula GARCH 模型时间序列预测 By tecdat7月 23, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融copula, GARCH, R语言, 多元Copula GARCH 模型, 市场, 时间序列, 时间序列预测, 股市, 股票, 金融, 预测 和宏观经济数据不同,金融市场上多为高频数据,比如股票收益率序列。
用机器学习识别不断变化的股市状况—隐马尔可夫模型(HMM)的应用 By tecdat8月 27, 2017可视化和设计, 大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融R语言, 机器学习, 股市, 股票, 金融, 隐马尔科夫模型, 马尔可夫, 马尔科夫 了解不同的股市状况,改变交易策略,对股市收益有很大的影响。