R语言资产配置策略量化模型:改进的移动平均线策略动态回测

定量战术资产配置策略(QATAA)模型是使用10个月的移动平均线作为过滤器。

由Kaizong Ye,Liao Bao撰写

如果在月末,资产的价格高于移动平均线,就留在市场中;否则就会离开市场。

10个月有什么特别之处;为什么10个月对所有资产和区制都是不变的。我提出了根据历史波动率来调整移动平均线回溯的想法。

也就是说,在高波动时期,较短的移动平均线会让我们更快地离开市场,而在低波动时期,较长的移动平均线会让我们留在市场中。但是,这导致了更差的结果。

我花了一些时间分析基础的10个月移动平均线策略,看到了相当大的损失,简单的解决方法是在10个月移动平均线周围使用+/-5%的区间,以减少损失,增加收益。

下面我将展示这个概念是如何运作的。

延迟进场/退场的好处是交易量少,成交量小。

我还包括了我对动态回测移动平均线的尝试,但在这种形式下,并不实用。


TMA三均线股票期货高频交易策略的R语言实现

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SPYSPY.CASHSPY.CASH.BANDSPY.CASH.VOL.SIMPLESPY.CASH.VOL
PeriodJan1993 – Feb2015Jan1993 – Feb2015Jan1993 – Feb2015Jan1993 – Feb2015Jan1993 – Feb2015
Cagr9.49.912.19.28
DVR41.978.391.483.874
Sharpe56.783.697.190.877.1
R273.993.794.192.396
Win.Percent10041.110045.743.3
Avg.Trade623.71.927.60.70.7
MaxDD-55.2-20.1-19.1-15.9-22.3
Num.Trades114612302254

接下来,让我们把相同的带状策略应用于TAA模型。

带状逻辑很容易实现,增加了收益。

SP500EWModelModel.B
PeriodJun1996 – Feb2015Jun1996 – Feb2015Jun1996 – Feb2015Jun1996 – Feb2015
Cagr8.28.69.810.6
DVR28.764117.4127.9
Sharpe49.269.3120.4132.7
R258.492.497.596.5
Win.Percent10059.964.464.6
Avg.Trade335.70.10.20.2
MaxDD-55.2-47.5-17.1-13.1
Num.Trades11113930887
plot of chunk plot-5


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关于作者

Kaizong Ye拓端研究室(TRL)的研究员。

本文借鉴了作者最近为《R语言数据分析挖掘必知必会 》课堂做的准备。

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