R语言动量和马科维茨Markowitz投资组合模型实现

动量和马科维茨投资组合模型使 均值方差优化 组合成为可行的解决方案

由Kaizong Ye,Sherry Deng撰写

通过建议并测试:


  • 增加最大权重限制
  • 增加目标波动率约束

来控制 均值方差最优化的解

下面,我将查看8个资产的结果:

首先,让我们加载所有历史数据


接下来,让我们测试函数

 


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plot of chunk plot-3

接下来,让我们创建一个基准并设置用于所有测试。

 

接下来,让我们获取权重,并使用它们来进行回测

我们可以复制相同的结果

另一个想法是使用Pierre Chretien的平均输入假设

最后,我们准备看一下结果

plot of chunk plot-8

使用平均输入假设会产生更好的结果。

我想应该注意的主要观点是:避免盲目使用优化。相反,您应该使解决方案更具有稳健性。


可下载资源

关于作者

Kaizong Ye拓端研究室(TRL)的研究员。

本文借鉴了作者最近为《R语言数据分析挖掘必知必会 》课堂做的准备。

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