基于R语言股票市场收益的统计可视化分析

金融市场上最重要的任务之一就是分析各种投资的历史收益。要执行此分析,我们需要资产的历史数据。数据提供者很多,有些是免费的,大多数是付费的。

由Kaizong Ye,Sherry Deng撰写

在本文中,我们将使用Yahoo金融网站上的数据。

在这篇文章中,我们将:

  1. 下载收盘价
  2. 计算收益率
  3. 计算收益的均值和标准差

让我们先加载库。

我们将获得Netflix价格的收盘价。

接下来,我们将绘制Netflix的调整后收盘价。


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计算单个股票的每日和每月收益率

一旦我们从Yahoo Finance下载了收盘价,下一步便是计算收益。我们将再次使用tidyquant包进行计算。我们已经在上面下载了Netflix的价格数据,如果您还没有下载,请参见上面的部分。

绘制Netflix的每日和每月收益图表

查看Netflix的每日收益图表后,我们可以得出结论,收益波动很大,并且股票在任何一天都可以波动+/- 5%。为了了解收益率的分布,我们可以绘制直方图。

接下来,我们可以绘制自2009年以来Netflix的月度收益率。我们使用条形图来绘制数据。

计算Netflix股票的累计收益

绘制每日和每月收益对了解投资的每日和每月波动很有用。要计算投资的增长,换句话说,计算投资的总收益,我们需要计算该投资的累积收益。要计算累积收益,我们将使用  cumprod()  函数。

该图表显示了自2009年以来Netflix的累计收益。有了事后分析的力量, 自2009年以来,可以用1美元的投资赚取85美元。但据我们所知,说起来容易做起来难。在10年左右的时间里,在Qwickster惨败期间投资损失了其价值的50%。在这段时期内,很少有投资者能够坚持投资。

我们可以直观地看到,月收益表比日图表要平滑得多。

多只股票

下载多只股票的股票市场数据。

绘制多只股票的股价图

接下来,我们将绘制多只股票的价格图表

这不是我们预期的结果。由于这些股票具有巨大的价格差异(FB低于165,AMZN高于1950),因此它们的规模不同。我们可以通过按各自的y比例绘制股票来克服此问题。

计算多只股票的收益

计算多只股票的收益与单只股票一样容易。这里只需要传递一个附加的参数。我们需要使用参数  group_by(symbol)  来计算单个股票的收益。

绘制多只股票的收益图表

一旦有了收益计算,就可以在图表上绘制收益。

在FAANG股票中,苹果的波动最小,而Facebook和Netflix的波动最大。对于他们从事的业务而言,这是显而易见的。Apple是一家稳定的公司,拥有稳定的现金流量。它的产品受到数百万人的喜爱和使用,他们对Apple拥有极大的忠诚度。Netflix和Facebook也是令人难以置信的业务,但它们处于高增长阶段,任何问题(收益或用户增长下降)都可能对股票产生重大影响。

计算多只股票的累计收益

通常,我们希望看到过去哪种投资产生了最佳效果。为此,我们可以计算累积结果。下面我们比较自2013年以来所有FAANG股票的投资结果。哪项是自2013年以来最好的投资?

毫不奇怪,Netflix自2013年以来获得了最高的收益。亚马逊和Facebook位居第二和第三。

统计数据

计算单个股票的均值,标准差

我们已经有了Netflix的每日和每月收益数据。现在我们将计算收益的每日和每月平均数和标准差。 为此,我们将使用  mean()  和  sd()函数。

我们可以看到Netflix的平均每日收益为0.2%,标准差为3.3%。它的月平均回报率是5.2%和17%标准差。该数据是自2009年以来的整个时期。如果我们要计算每年的均值和标准差,该怎么办。我们可以通过按年份对Netflix收益数据进行分组并执行计算来进行计算。

我们还可以绘制结果更好地理解。

我们可以看到,自2009年以来,每月收益和标准差波动很大。2011年,平均每月收益为-5%。

计算多只股票的均值,标准差

接下来,我们可以计算多只股票的均值和标准差。

计算收益的年均值和标准差。

我们还可以绘制此统计数据。

计算多只股票的协方差和相关性

另一个重要的统计计算是股票的相关性和协方差。为了计算这些统计数据,我们需要修改数据。我们将其转换为xts对象。

协方差表

相关表

我们可以使用corrplot() 包来绘制相关矩阵图。

 


可下载资源

关于作者

Kaizong Ye拓端研究室(TRL)的研究员。

本文借鉴了作者最近为《R语言数据分析挖掘必知必会 》课堂做的准备。

​非常感谢您阅读本文,如需帮助请联系我们!

 
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