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R语言通过WinBUGS对MGARCH和MSV模型进行贝叶斯估计和比较

By tecdat8月 8, 2019大数据部落, 数理统计, 计算机科学与技术MSV, R语言, WinBUGS, 贝叶斯估计

R语言通过WinBUGS对MGARCH和MSV模型进行贝叶斯估计和比较

WinBUGS对多元随机波动率模型：贝叶斯估计与模型比较

By tecdat8月 8, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融Granger, MSV, SV, WinBUGS, 格兰杰因果关系, 模型, 贝叶斯, 贝叶斯估计, 随机波动率, 随机波动率模型

在本文中，我们通过一个名为WinBUGS的免费贝叶斯软件，可以很容易地完成基于似然的多变量随机波动率（SV）模型的估计和比较。

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