R语言隐马尔可夫模型HMM连续序列重要性重抽样CSIR估计随机波动率模型SV分析股票收益率时间序列 By tecdat5月 16, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术CSIR, HMM, 序列重要性重抽样, 收益率, 时间序列, 波动率, 波动率建模, 离散随机波动率, 股票, 重抽样, 重要性重抽样, 随机波动率, 随机波动率模型, 隐马尔可夫, 预测波动率, 高频波动率 在本笔记本中，我们向读者介绍了基本的随机波动率模型，并通过连续顺序重要性重采样讨论了它们的估计。我们使用收益率数据集来讨论 CSIR 在随机波动率模型估计中的实现和性能。
