R语言多变量广义正交GARCH（GO-GARCH）模型对股市高维波动率时间序列拟合预测 By tecdat3月 2, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 金融GARCH, 多变量, 广义正交GARCH, 时间序列, 波动率, 股市, 预测 在多变量波动率预测中，我们有时会看到对少数主成分驱动的协方差矩阵建模，而不是完整的股票。
