Python深度强化学习对冲策略：衍生品投资组合套期保值Black-Scholes、Heston模型分析 By tecdat12月 3, 2024Python辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术Heston, 套期保值, 对冲策略, 投资组合, 深度强化学习 本文提出了一个在存在交易成本、市场冲击、流动性约束或风险限制等市场摩擦的情况下，使用现代深度强化学习方法对衍生品投资组合进行套期保值的框架。
