Tag Archives: 套期保值

Python深度强化学习对冲策略：衍生品投资组合套期保值Black-Scholes、Heston模型分析

By tecdat12月 3, 2024Python辅导, 大数据部落, 技术支持, 数理统计, 期刊论文发表投稿, 经济, 计算机科学CS辅导, 计算机科学与技术Heston, 套期保值, 对冲策略, 投资组合, 深度强化学习

本文提出了一个在存在交易成本、市场冲击、流动性约束或风险限制等市场摩擦的情况下，使用现代深度强化学习方法对衍生品投资组合进行套期保值的框架。

Python金融应用编程:衍生品定价和套期保值的随机过程

By tecdat8月 10, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融python, 套期保值, 衍生品, 衍生品定价, 金融, 金融应用编程, 随机过程

随机过程对定量融资的许多方面都很有用，包括但不限于衍生品定价，风险管理和投资管理。

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