外汇 – 拓端

R语言时间序列：ARIMA / GARCH模型的交易策略在外汇市场预测应用

最近，我们继续对时间序列建模进行探索，研究时间序列模型的自回归和条件异方差族。我们想了解自回归移动平均值（ARIMA）和广义自回归条件异方差（GARCH）模型。它们在量化金融文献中经常被引用。