R语言神经网络模型预测多元时间序列数据可视化

多元时间序列建模一直是吸引了来自经济,金融和交通等各个领域的研究人员的主题。

由Kaizong Ye,Coin Ge撰写

多元时间序列预测的一个基本假设是,其变量相互依赖。


在本文中,我们使用了专门针对客户的多元时间序列数据设计的神经网络框架,拟合单隐层神经网络,可能存在跳跃层连接。

多元时间序列数据是具有多个变量随时间变化的数据集,这个框架针对这种类型的数据特点进行设计,能够有效地对其进行分析和处理,例如可以提取数据中的特征、进行预测等。例如在金融领域,可能会用多元时间序列数据设计的神经网络框架来分析多种金融指标随时间的变化,从而对股票价格进行预测。

使一个只有一层隐藏层的神经网络与给定的数据相适应,并且在这个网络中有可能存在跨越某些中间层直接进行连接的情况。

具体来说,拟合单隐层神经网络意味着通过调整神经网络的参数,使得该神经网络能够较好地对特定的数据进行建模和预测。单隐层神经网络通常包括输入层、一个隐藏层和输出层。

而可能存在跳跃层连接表示在这个神经网络的结构中,不排除有一些连接是直接从输入层跨越隐藏层连接到输出层,或者从一个隐藏层的神经元直接连接到另一个隐藏层的神经元,而不经过中间的一些层,这样的连接方式可以为神经网络带来更多的灵活性和表达能力。


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其中Y为因变量,时间、Y1、Y2为自变量。

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data=read.xlsx("my data.xlsx") head(data)
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require(nnet)

## Loading required package: nnet

 #设置因变量  
  y=data$Y  
#  y<-data.frame((y-min(y))/(max(y)-min(y)))  
 names(y)<-'y'
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关于作者

Kaizong Ye拓端研究室(TRL)的研究员。Kaizong Ye拓端研究室(TRL)的研究员。在此对他对本文所作的贡献表示诚挚感谢,他在上海财经大学完成了统计学专业的硕士学位,专注人工智能领域。擅长Python.Matlab仿真、视觉处理、神经网络、数据分析。

本文借鉴了作者最近为《R语言数据分析挖掘必知必会 》课堂做的准备。

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