隐马尔可夫模型(Hidden Markov model, HMM)是一种结构最简单的动态贝叶斯网的生成模型，它也是一种著名的有向图模型。它是典型的自然语言中处理标注问题的统计机器学模型，本文将重点介绍这种经典的机器学习模型。

一、引言

    假设有三个不同的骰子(6面、4面、8面)，每次先从三个骰子里面选择一个，每个骰子选中的概率为1/3，如下图所示，重复上述过程，得到一串数值[1,6,3,5,2,7]。这些可观测变量组成可观测状态链。同时，在隐马尔可夫模型中还有一条由隐变量组成的隐含状态链，在本例中即骰子的序列。比如得到这串数字骰子的序列可能为[D6, D8, D8, D6, D4, D8]。

隐马尔可夫型示意图如下所示：

图中，箭头表示变量之间的依赖关系。图中各箭头的说明如下：

在任意时刻，观测变量(骰子)仅依赖于状态变量(哪类骰子)，同时t时刻的状态qt仅依赖于t-1时刻的状态qt-1。这就是马尔科夫链，即系统的下一时刻仅由当前状态（无记忆），即“齐次马尔可夫性假设”

二、隐马尔可夫模型的定义

根据上面的例子，这里给出隐马尔可夫的定义。隐马尔科夫模型是关于时序的概率模型，描述由一个隐藏的马尔可夫链随机生成不可观测的状态随机序列，再由各个状态生成一个可观测的随机序列的过程，隐藏的马尔可夫链随机生成的状态序列，称为状态序列(也就上面例子中的D6，D8等)；每个状态生成一个观测，而由此产生的观测随机序列，称为观测序列(也就上面例子中的1，6等)。序列的每个位置又可以看作是一个时刻。

隐马尔可夫模型由初始的概率分布、状态转移概率分布以及观测概率分布确定。具体的形式如下，这里设Q是所有可能的状态的集合，V是所有可能的观测的集合，即有：

其中，N是可能的状态数，M是可能观测的数。另外设I是长度为T的状态序列，O是对应的观测序列：

在马尔可夫链中，有几个矩阵变量，分别是状态转移概率矩阵A，观测概率矩阵B，以及初始状态概率向量C，其中状态转移概率矩阵A为：

其中，

是在时刻t处于状态qi的条件下生成状态qj的概率。

初始状态概率向量为：

Ci为时刻t=1处于状态qi的概率。

隐马尔可夫模型由初始状态概率向量C，状态转移概率矩阵A和观测概率矩阵B决定，C和A决定状态序列，B决定观测序列，因此隐马尔可夫模型可以用三元符号表示为：

A、B和C也被称为隐马尔科夫模型的三要素。

状态转移概率矩阵A与初始状态概率向量C确定了隐藏的马尔可夫链，生成不可观测的状态序列，观测概率矩阵B确定了如何从状态生成观测，与状态序列综合确定了如何产生观测序列。

从定义中，可以发现隐马尔可夫模型作了两个基本假设：

(1) 马尔可夫性假设，即假设隐藏的马尔可夫链在任意时刻t的状态只依赖于其前一时刻的状态，与其它时刻的状态及观测无关，也与时刻t无关，

(2) 观测独立性假设，即假设任意时刻的观测只依赖于该时刻的马尔可夫链的状态，与其他观测及状态无关。

隐马尔可夫模型可以用于标注，这时状态对应着标记，标注问题是给定观测的序列预测其对应的标记序列。可以假设标注问题的数据是由隐马尔可夫模型生成的，这样可以利用该模型的学习与预测算法进行标注。

隐马尔科夫模型的三个基本问题：

(1) 概率计算问题：给定模型lamda=(A,B,C)和观测序列O=(o1,o2,…,oT)，计算在该模型下观测序列O出现的概率P(O|lamda)。

(2) 学习问题：一直观测序列O=(o1,o2,…,oT)，估计模型lamda=(A,B,C)参数，使得在该模型下观测序列概率P(O|lamda)最大，即用极大似然估计的方法估计参数。

(3) 预测问题，也称为解码的问题，已知模型lamda=(A,B,C)和观测序列O=(o1,o2,…,oT)，求对给定观测序列条件概率P(I|O)最大的状态序列 I = (i1,i2,…,iT)，即给定观测序列，求最有可能的对应的状态序列。

三、前向算法  

在介绍前向算法之前，先介绍前向概率。

前向概率：在给定隐马尔科夫模型lamda，定义到时刻t部分观测序列为o1,o2,…,ot且状态为qi的概率为前向概率，记为：

可以根据数据对前向概率公式进行递推，并最终得到观测序列概率P(O|lamda). 前向概率算法就是根据前向概率递推公式进行计算的，输入为隐马尔可夫模型和观测序列，输出的结果为序列概率P(O|lamda). 计算的步骤为：

(1) 根据前向概率公式，先设定 t = 1的初值：

(2) 根据前向概率公式对前向概率进行递推，因此对t=1,2,…,N-1有：

(3) 最后对所有的前向概率进行求和得到最终的结果，即为：

该算法所表示的递推关系图为：

对于步骤一的初始，是初始时刻的状态i1 = q1和观测o1的联合概率。步骤(2) 是前向概率的递推公式，计算到时刻t+1部分观测序列为o1,o2,…,ot,ot+1 且在时刻t+1处于状态qi的前向概率。如上图所示，既然at(j)是得到时刻t观测到o1,o2,…,ot并在时刻t处于状态的qj前向概率，那么at(j)aji就是到时刻t观测到o1,o2,…,ot并在是时刻t处于qj状态而在时刻t+1到达qi状态的联合概率。对于这个乘积在时刻t的所有可能的N个状态求和，其结果就是到时刻t观测为o1,o2,…,ot，并在时刻t+1处于状态qi的联合概率。最后第三步，计算出P(O|lamda)的结果。