R语言中的Theil-Sen回归分析

Theil-Sen估计器是一种在社会科学中不常用 的简单线性回归估计器  。三个步骤:

用这种方法计算斜率非常可靠。当误差呈正态分布且没有异常值时,斜率与OLS非常相似。 

  • 在数据中所有点之间绘制一条线
  • 计算每条线的斜率
  • 中位数斜率是 回归斜率

有几种获取截距的方法。如果 关心回归中的截距,那么知道 软件在做什么是很合理的。 

当我对异常值和异方差性有担忧时,请在上方针对Theil-Sen进行简单线性回归的评论 。

我进行了一次 模拟,以了解Theil-Sen如何在异方差下与OLS比较。它是更有效的估计器。

仿真结果



来自模拟的25个随机样本

可下载资源

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关于作者

Kaizong Ye拓端研究室(TRL)的研究员。

本文借鉴了作者最近为《R语言数据分析挖掘必知必会 》课堂做的准备。


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