Tag Archives: 股票收益

R语言广义矩量法GMM和广义经验似然GEL估计ARMA、CAPM模型分析股票收益时间序列

By tecdat7月 12, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术ARMA, CAPM, GEL, GMM, 广义矩量法, 广义经验似然, 时间序列, 股票, 股票收益

本文展示了如何通过矩量的广义方法和广义经验似然来估计模型。

R语言Bootstrap(自举法，自抽样法)估计回归置信区间分析股票收益

By tecdat3月 21, 2022大数据部落, 数理统计, 机器学习, 计算机科学与技术bootstrap, 回归, 回归回归, 置信区间, 股票, 股票收益, 自举法, 自抽样, 自抽样法

. 您想知道它是否与（例如）零显着不同。一般来说，人们会查看他们选择的软件报告的统计数据或 p.value。问题是，这个 p.value 计算依赖于因变量的分布。如果没有不同的说明，您的软件假定为正态分布，那是怎么回事？

R语言用回归构建配对交易策略量化模型分析股票收益和价格

By tecdat3月 18, 2022大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术交易策略, 回归, 策略, 股票, 股票收益, 配对交易, 配对交易策略, 量化

对于那些不熟悉“配对交易”概念的人来说几句话。

Matlab用Copula模型进行蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟和拟合股票收益数据分析

By tecdat12月 6, 2021大数据部落, 数理统计, 机器学习, 经济, 计算机科学与技术, 金融copula, matlab, Monte Carlo, 拟合, 收益, 模拟, 股票, 股票收益, 蒙特卡洛

最近，copula 在仿真模型中变得流行起来。

R语言回测交易：根据历史信号/交易创建股票收益曲线

By tecdat9月 16, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 金融交易, 历史信号, 回测, 收益, 股票, 股票收益

本文介绍如何根据历史信号/交易制作股票曲线。

R语言使用LASSO回归预测股票收益

By tecdat8月 1, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术, 金融LASSO, LASSO回归, python, R语言, 回归, 收益, 股票, 股票收益, 预测

只要有金融经济学家，金融经济学家一直在寻找能够预测股票收益的变量。

R语言使用ARIMA模型预测股票收益

By tecdat7月 23, 2019大数据部落, 数理统计, 经济, 金融arima, ARIMA模型, R语言, 时间序列, 股票, 股票收益, 预测

“预测非常困难，特别是关于未来”。-丹麦物理学家尼尔斯·波尔（Neils Bohr）

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