Tag Archives: 时变

Python用时变马尔可夫区制转换（Markov regime switching）自回归模型分析经济时间序列

By tecdat5月 28, 2021大数据部落, 数理统计, 机器学习, 经济, 计算机科学与技术, 金融Markov, Markov regime switching, 区制, 区制转换, 时变, 时间序列, 经济, 自回归, 马尔, 马尔可夫, 马尔可夫区制转换

本文提供了一个在统计模型中使用马可夫转换模型模型的例子，来复现Kim和Nelson（1999）中提出的一些结果。

R语言生存分析: 时变竞争风险模型分析淋巴瘤患者

By tecdat5月 7, 2021医药生物, 大数据部落, 数理统计患者, 时变, 淋巴瘤, 生存分析, 竞争风险模型

在本文中，我们描述了灵活的竞争风险回归模型。回归模型被指定为转移概率，也就是竞争性风险设置中的累积发生率。 &

R语言时变向量自回归（TV-VAR）模型分析时间序列和可视化

By tecdat4月 28, 2021可视化和设计, 大数据部落, 数理统计, 机器学习, 计算机科学与技术TV-VAR, VAR模型, 可视化, 向量自回归, 时变, 时间序列

在心理学研究中，个人主体的模型正变得越来越流行。原因之一是很难从人之间的数据推断出个人过程。另一个原因是，由于移动设备无处不在，从个人获得的时间序列变得越来越多。

R语言时变面板平滑转换回归模型TV-PSTR分析债务水平对投资的影响

By tecdat3月 19, 2021大数据部落, 数理统计, 经济, 计算机科学与技术PSTR, R语言, TV-PSTR, 债务, 投资, 时变, 时变面板平滑转换回归, 面板平滑转换回归, 面板平滑转换回归模型

最近我们被客户要求撰写关于面板平滑转换回归(PSTR)的研究报告。建模过程包括三个阶段：表述，估计和评估。当采用两种状态时，单转换函数PSTR模型具有两个变量：

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