Category Archives: 经济

R语言隐马尔可夫模型HMM连续序列重要性重抽样CSIR估计随机波动率模型SV分析股票收益率时间序列

在本笔记本中,我们向读者介绍了基本的随机波动率模型,并通过连续顺序重要性重采样讨论了它们的估计。我们使用收益率数据集来讨论 CSIR 在随机波动率模型估计中的实现和性能。

R语言GARCH模型对股市sp500收益率bootstrap、滚动估计预测VaR、拟合诊断和蒙特卡罗模拟可视化

Box 等人的开创性工作(1994) 在自回归移动平均模型领域的相关工作为波动率建模领域的相关工作铺平了道路,分别由 Engle (1982) 和 Bollerslev (1986) 引入了 ARCH 和 GARCH 模型。

R 语言用RNN循环神经网络 、LSTM长短期记忆网络实现时间序列长期利率预测

2017 年年中,R 推出了 Keras 包 ,这是一个在 Tensorflow 之上运行的综合库,具有 CPU 和 GPU 功能。本文将演示如何在 R 中使用 LSTM 实现时间序列预测。

R语言多维数据层次聚类散点图矩阵、配对图、平行坐标图、树状图可视化城市宏观经济指标数据

本文通过一些指数对散点图矩阵和平行坐标显示中的面板进行排序,并根据其数值水平对面板进行着色。

Matlab用BUGS马尔可夫区制转换Markov switching随机波动率SV模型、序列蒙特卡罗SMC、Metropolis Hastings采样分析时间序列数据

在这个例子中,我们考虑马尔可夫转换随机波动率模型。

R语言风险价值:ARIMA,GARCH模型,Delta-normal法滚动估计,预测VaR(Value at Risk)和回测分析花旗公司股票时间序列数据

此分析的目的是构建一个过程,以在给定时变波动性的情况下正确估计风险价值。   WeChat Tenc

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R语言计量经济学:工具变量法(两阶段最小二乘法2SLS)线性模型分析人均食品消费时间序列数据和回归诊断

两阶段最小二乘法(2SLS)回归拟合的线性模型是一种常用的工具变量估计方法。

 
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